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基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究

负责人员: 周荣喜

依托单位: 北京化工大学

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70701003
基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究
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序号 标题 类型 作者
    序号 姓名 职称 单位
    1 杨丰梅 副教授 北京化工大学
    2 王莉娟 讲师 北京化工大学
    3 董洪斌 中国科学院数学与系统科学研究院
    4 王秀国 北京工业大学
    5 李海洪 副教授 北京化工大学
    6 杨小兰 讲师 北京化工大学
    7 高歌 讲师 北京化工大学
    8 李振光 北京化工大学
    9 徐建荣 北京化工大学
    10 杨丰梅 副教授 北京化工大学
    11 王莉娟 讲师 北京化工大学
    12 董洪斌 中国科学院数学与系统科学研究院
    13 王秀国 北京工业大学
    14 李海洪 副教授 北京化工大学
    15 杨小兰 讲师 北京化工大学
    16 高歌 讲师 北京化工大学
    17 李振光 北京化工大学
    18 徐建荣 北京化工大学

    以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析

    序号 关键词 操作
    1 熵定价理论
    2 利率衍生产品
    3 定价集成
    4 非参数仿射期限结构模型
    5 核估计
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