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基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究

负责人员: 汪冬华

依托单位: 华东理工大学

浏览次数: 62

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71771087
基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究
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序号 标题 类型 作者
    序号 姓名 职称 单位
    1 Dinghai Xu 副教授 University of Waterloo
    2 顾高峰 讲师 华东理工大学
    3 徐驰 华东理工大学
    4 季敬儒 华东理工大学
    5 涂婧清 华东理工大学
    6 张裕恒 华东理工大学
    7 褚国庆 华东理工大学
    8 李剑波 华东理工大学
    9 苏星泽 华东理工大学
    10 Dinghai Xu 副教授 University of Waterloo
    11 顾高峰 讲师 华东理工大学
    12 徐驰 华东理工大学
    13 季敬儒 华东理工大学
    14 涂婧清 华东理工大学
    15 张裕恒 华东理工大学
    16 褚国庆 华东理工大学
    17 李剑波 华东理工大学
    18 苏星泽 华东理工大学

    以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析

    序号 关键词 操作
    1 计算实验金融
    2 数值实验技术
    3 Hawkes过程
    4 极值风险
    5 传播模型
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